Na Natureza Selvagem (Into The Wild, 2007) é inspirado no livro homônimo, escrito por Jon Krakauer, sobre a vida de Chris McCandless. Aos 22 anos, o jovem largou sua estável vida de bom aluno e classe média-alta para partir em busca de liberdade e aventura. Deixou para trás também a sua própria identidade, rebatizando-se Alexander Supertramp. Com um destino em sua mente, o longínquo e desabitado Alasca, ele foi cruzando o continente e as vidas de muitas pessoas que lhe davam carona, casa ou um emprego temporário.
Além de criar um road movie, gênero típico das descobertas e reflexão do personagem, Penn vai também mostrando um pouco do seu país tanto nos aspectos geográficos - passando por corredeira, deserto e neve - quanto humanos. Supertramp vai vendo e entendendo os diferentes níveis de relacionamento que podem haver entre as pessoas, como os hippies Rainey (Brian Dierker) e Jan (Catherine Keener) e o solitário veterano de guerra Ron Franz, papel que rendeu uma justíssima indicação ao Oscar a Hal Holbrook.Para ajudá-lo a mostrar as paisagens, é imprescindível a participação do diretor de fotografia Eric Gautier (Diários de Motocicleta), que passa o filme equilibrando a importância do protagonista com as paisagens ao seu redor. E para acentuar este trabalho, entra ainda a bela e emotiva trilha sonora criada por Eddie Vedder, vocalista do Pearl Jam, em seu primeiro projeto solo.
